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Vasicek利率模型下几种欧式未定权益的定价
时间:2013-12-05 浏览次数:1525次 无忧论文网
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【中文题名】 Vasicek利率模型下几种欧式未定权益的定价 【英文题名】 Some Kinds of Pricing European Contingent Claims under Vasicek Interest Rates Model 【中文摘要】 对未定权益进行定价是金融数学领域内一个既具有理论意义又有实际应用价值的重要问题。关于欧式未定权益定价的研究,在利率为常数或者是时间的确定性函数时,国内外学者已经做了大量地研究工作,得到了许多结果。然而,当利率是随机变量时,目前的研究成果并不多见。但是,这种情形在实际中又是存在的现象,因此必须考虑到利率的不确定性对衍生资产定价的影响。本文考虑的是一个完备的,连续的市场模型,其中资产价格的运动过程假设服从对数正态分布,利率运动过程假设为Vasicek利率模型。在这种情形下,利用Black-Scholes风险中性定价原则,推导出 【英文摘要】 It is an important essay that studying the pricing of contingent claims is of theoretical significance and of practical value in financial mathematic. In the fields of the study of pricing of European contingent claims with interst rate being constant or deterministic functions, many authors have done many researchs and acquired a lot of achievements. However,when the interest rate being stochastic,these are not more.But the case about interest rate being stochastic exists in fact.So we must consider the r 【中文关键词】 二元期权. 任选期权. vasicek利率模型. 亚式期权. 【英文关键词】 Binary option. As-you-like-it option. Vasicek interest rate model. Asian option. 【作者】 姚落根. 【导师】 杨向群. 【论文级别】 硕士 【学科专业名称】 概率论与数理统计 【学位授予单位】 湖南师范大学. 【论文提交日期】 2004-03-01 第一章 引言 6-10 1.1 欧式未定权益的风险中性定价原则 6-7 1.2 市场模型 7-10 第二章 欧式期权 10-13 2.1 现金或无偿期权 10-11 2.2 资产或无偿期权 11-11 2.3 标准欧式买权 11-16 第三章 任选期权 13-16 第四章 几何平均亚式期权 16-029 4.1 连续平均情形 16-22 4.1.1 平均价格型亚式期权的定价公式 17-20 4.1.2 平均执行价格型亚式期权的定价公式 20-22 4.2 离散平均情形 22-27 4.2.1 平均价格型亚式期权的定价公式 22-25 4.2.2 平均执行价格型亚式期权的定价公式 25-32 4.3 数值计算 27-32 参考文献 029-30 附录一 攻读硕士学位期间发表的学术论文 30-31 附录二 湖南师范大学学位论文原创性声明 31-32 附录三 致谢 32-32
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