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国债收益率曲线及其波动的实证研究
时间:2013-09-03 浏览次数:883次 无忧论文网
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【中文题名】 国债收益率曲线及其波动的实证研究 【中文摘要】 国债市场是债券市场的基础和重要组成部分,国债收益率及其收益率曲线的形状和变动对债券市场乃至整个金融市场都具有重要意义。本文就是从利率期限结构理论出发研究收益率曲线,系统介绍了国内外关于国债收益率曲线拟合研究的成果,并运用两种较为成熟的方法——多项式样条插值法和Nelson-Siegel-Svensson参数模型法对我国国债市场收益率曲线进行实证拟合,通过拟合结果比较选择后者作为较适合我国实际情况的方法。接下来对用参数模型法拟合出来的收益率曲线选取一年时间采用主成分分析研究国债收益率曲线变动模式特征。在以上实证研究的基础上,分 【英文摘要】 Treasury bond market is an significant component and the base of the bond market. And the yield of treasury bond as well as the shape and volatility of yield curve bear an important meaning to the treasury bond market and even the whole financial market. This thesis is to study the yield curve upon the basis theories of term structure. It introduces all the research achievements domestic and abroad of modeling the yield curve of treasury bond systematically, applies two typical methods----polynomial spli 【中文关键词】 利率期限结构 . 拟合模型 . 主成分分析. 【作者】 吴云亚. 【导师】 于瑾. 【论文级别】 硕士 【学科专业名称】 金融学 【学位授予单位】 对外经济贸易大学. 【论文提交日期】 2004-04-01 提 要 4-5 summary 5-6 前 言 6-7 第一章 利率期限结构及其理论 7-15 1.1 利率期限结构的定义及其作用 7-8 1.2 利率期限结构的理论 8-15 第二章 国债收益率曲线的拟合 15-26 2.1 国债收益率曲线的拟合过程 15-15 2.2 国债收益率曲线拟合的国外相关研究状况 15-18 2.3 国债收益率曲线代表性拟合模型介绍 18-26 第三章 我国国债收益率曲线拟合的实证研究 26-34 3.1 国内收益率曲线研究回顾 26-29 3.2 我国国债收益率曲线的拟合实证 29-34 第四章 收益率曲线变动模式的主成分研究 34-41 4.1 收益率曲线变动模式及其研究概况 34-35 4.2 收益率曲线的主成分分析方法 35-37 4.3 我国国债收益率曲线主成分分析实证 37-41 第五章 我国国债收益率曲线特征及原因的实证分析 41-49 5.1 我国国债收益率曲线特征 41-43 5.2 我国国债收益率曲线特征背后的市场原因分析 43-052 结 论 49-052 参考文献 052-53
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