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利用金融工程工具——远期与期货管理汇率风险研究
时间:2013-01-31 浏览次数:999次 无忧论文网
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【中文题名】 利用金融工程工具——远期与期货管理汇率风险研究 【中文摘要】 在全面开放的背景下,中国所面临的国际金融风险首当其冲的是汇率风险。因此,持有外汇敞口头寸的有关经济主体应当怎样管理汇率风险,就已成为当前需要深入研究的理论问题,也已成为当前需要全面解决的现实问题。 本文围绕利用金融工程工具(远期与期货)管理汇率风险这一主题,首先系统地研究了汇率风险的理论涵义与具体形态;然后阐述了在我国研究利用金融工程工具管理汇率风险的现实意义,并讨论了几种基本类别的金融工程工具在汇率风险管理中的适用条件、作用机理和成本构成;接下来研究汇率风险度量与套期保值的一般方 【英文摘要】 In a full open macroeconomic environment, the chief intematioal finaneial risk faced by China is exchange rate risk, whose management has become a theoretical area to be probed and a practical problem to be dealt with. The thesis, whose objective is to address the issue of exchange rate risk man-agement with financial engineering instniments ( mainly forwards and futures con-tracts), first systematically introduces the theoretical connotation and conrete fortns of exchange rate risk. Then it sets forth 【中文关键词】 汇率风险. 金融工程工具. Adler-Dumas方法扩展. 套期保值效率. 交叉套期保值. 【英文关键词】 exchange rate risk. financial engineering instruments. the Adler-Dumas Approach extension. hedging effectiveness. cross-hedging. 【作者】 吴晓. 【导师】 谢赤. 赖明勇. 【论文级别】 硕士 【学科专业名称】 国际贸易学 【学位授予单位】 湖南大学. 【论文提交日期】 2001-02-01 中文摘要 002-003 英文摘要 003-8 前言 8-10 1 汇率风险的理论涵义与具体形态 10-19 1.1 汇率风险的理论涵义 10-11 1.2 汇率风险的具体形态 11-19 2 汇率风险管理与金融工程工具 19-27 2.1 问题的提出 19-20 2.2 几点说明 20-21 2.3 利用金融工程工具管理汇率风险 21-27 3 汇率风险暴露度量与套期保值的方法 27-40 3.1 汇率风险暴露与套期保值理论概述 27-30 3.2 Adler-Dumas方法简介 30-30 3.3 Adler-Dumas方法的扩展 30-32 3.4 最佳套期比率 32-33 3.5 丢失自变量的回归模型 33-34 3.6 扩展的Adler-Dumas方法应用实证研究 34-38 3.7 结论 38-40 4 汇率风险管理中金融工程工具的套期保值效率 40-52 4.1 国内外研究现状 40-41 4.2 Loiui模型简介 41-41 4.3 金融工程工具的套期保值效率模型 41-48 4.4 套期保值者问题的解决 48-53 5 汇率风险管理中的交叉套期保值 52-61 5.1 模型 53-54 5.2 无偏的交叉货币期货市场与汇率风险 54-56 5.3 交叉套期保值条件下的最优出口策略 56-57 5.4 无偏的交叉货币期货市场不能利用时的出口情况 57-59 5.5 交叉套期保值条件下出口企业的产量决策 59-60 5.6 结论 60-61 6 结束语 61-65 6.1 总结性评述 61-62 6.2 有关研究领域及其未来的扩展方向 62-70 参考文献 65-70 致谢 70-70
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