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结构突变理论及其对上证指数的实证
时间:2015-03-09 浏览次数:726次 无忧论文网
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【中文题名】 结构突变理论及其对上证指数的实证 【中文摘要】 结构变化问题早在1960年针对提高经典模型的预测精度被G.C.Chow提出,只要由分段回归而构造的F统计量超过了给定的临界值,就认为发生了结构变化,而发生结构变化的临界点就是结构突变点,对结构突变点的研究就构成了结构突变问题,结构突变问题随着单位根和协整理论的发展而被得到深入研究。事实上,结构突变问题和单位根及协整理论一起构成了宏观计量经济学的核心内容和前沿课题。但是目前,结构突变问题在理论上尚未成熟,实证中运用也是很有限,尽管如此,对结构突变问题的进一步探讨和研究意义重大。理论上有待于进一步弄清楚结构突变的内在机 【英文摘要】 Structural change had been put forward by GC.Chow in 1960 directed at increasing the estimation precision of the classical model. As long as F statistical value constructed by sectional regression exceeds the given critical value, structural change happens. The critical value is exactly the structural change point and the study on this point just constitutes the structural change problem. The further study on this problem is accompanied by the development of the unit root and cointegration theory. Struct 【中文关键词】 结构突变. 上证指数. 单位根. 趋势稳定. 【英文关键词】 structure change. ShangZheng stock index. unit root tendency stability. 【作者】 钟春仿. 【导师】 郭多祚. 【论文级别】 硕士 【学科专业名称】 数量经济学 【学位授予单位】 东北财经大学. 第一章 结构突变问题研究的历史和现状 8-16 一、 经典计量经济学时期 8-9 二、 高等(当代)计量经济学时期 9-11 三、 标准的单位根理论及结构突变问题 11-13 四、 标准的协整理论及结构变化的协整理论 13-16 第二章 结构突变的基本模型介绍 16-22 一、 单位根过程与趋势稳定 16-17 二、 结构突变的趋势稳定 17-18 三、 结构突变的单位根过程 18-22 (一) 结构突变点已知(外生)的结构突变的单位根及其检验 18-20 (二) 结构变化点未知(内生)时的结构变化的单位根检验 20-34 第三章 上证指数结构突变的建模分析 22-27 一、 原始数据的单位根检验 22-23 二、 外生结构突变的单位根检验 23-27 第四章 结构突变内在机理的探讨 27-32 一、 关于结构突变的两种定义 27-29 二、 通道的类型研究 29-30 三、 结构突变的表现形式 30-30 四、 结构突变的单位根过程与结构突变的趋势稳定 30-32 第五章 上证指数结构突变的经济分析 32-49 一、 上证指数内外生因素的边界问题研究 32-33 二、 上证指数主要外生决定因素探析 33-44 (一) 宏观调控因素对股市的影响 34-37 (1) 财政政策与股市的关系 34-35 (2) 货币政策与股市的关系 35-36 (3) 产业政策对股市的影响 36-36 (4) 收入政策与股市的关系 36-37 (二) 宏观经济因素与股票市场 37-53 (1) GDP指标与上证指数 37-38 (2) GDP相关指标与股市变化 38-53 三、 上证指数结构突变的经济分析 44-53 全文总结 49-051 参考文献 051-52 数据来源 52-53 后记 53-54
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