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消费信贷信用风险的量化管理
时间:2013-04-17 浏览次数:1284次 无忧论文网
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【中文题名】 消费信贷信用风险的量化管理 【英文题名】 Quantitative Management on the Credit Risk of Consumer Credit 【中文摘要】 近几年,随着消费信贷的飞速发展,人们开始越来越关注消费信贷信用风险的控制和管理。在传统的信用分析方法之外,许多机构开发出了量化度量信用风险的模型。美国J.P. Morgan财团与其他几个国际银行研究推出的Credit Metrics模型就是世界上第一个评估信用风险的量化度量模型。该模型以资产组合理论、VaR理论等为依据,以信用评级为基础,可以识别贷款、债券等传统投资工具的信用风险。 本文就是利用这个信用度量制(Credit Metrics)和VaR相结合的方法,以一个汽车贷款合同为例,采用《CreditMetricsTM-Technical Document》书中的各种美国的历史数据来 【英文摘要】 In the recent years, with the rapid development of consumer credit, people began to pay more and more attention on the control and management of the credit risk. Besides the traditional credit analysis methods, some quantitative management models have been developed by many institutions. Credit Metrics developed by J.P. Morgan and several other international banks is the first one among that sort of quantitative management models. Based on the portfolio and VaR theories, Credit Metrics can help recogniz 【中文关键词】 消费信贷. 信用风险. 信用度量制(Credit Metrics). 【英文关键词】 Consumer Credit. Credit Risk. Credit Metrics. 【论文级别】 硕士 【学科专业名称】 金融学 【论文提交日期】 2005-04-01 致谢 2-3 摘要 3-4 Abstract 4-6 正文 6-022 一 前言 6-7 二 研究方法介绍 7-10 (一) 信用度量制(Credit Metrics)模型的基本思想 7-8 (二) 信用度量制(Credit Metrics)评估信用风险的基本步骤 8-9 (三) VaR值的计算原理和计算公式 9-10 (四) 百分比水平数值的计算方法 10-11 三 参数的选取 10-13 (一) 信用评级转移矩阵 11-12 (二) 合同现金流的贴现率 12-12 (三) 贷款回收率 12-13 四 汽车贷款合同的信用风险度量 13-17 (一) 模拟计算实例的假设 13-13 (二) 一年末贷款价值的确定 13-14 1 一年末发生违约状况下的贷款价值 14-14 2 一年末债务人信用评级发生变化(但未发生违约)时的贷款价值 14-15 (三) 信用评级转移矩阵 14-15 (四) 消费信贷信用风险的度量 15-17 1 标准差和VaR值 15-16 2 百分比水平数值 16-022 五 用标准差和VaR来衡量消费信贷信用风险的扩展分析 17-19 (一) 债务人初始信用评级对信用风险的影响 17-17 (二) 不同还款方式下信贷风险的比较 17-022 六 结论 19-022 参考文献 022-22
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